lunedì 15 febbraio 2010

TRANSIZIONI DI FASE IN ECONOMIA

Malgrado mi dedichi talvolta in digressioni di tipo umoristico, la missione originaria (e credo originale) di questo blog è un’altra. L’obiettivo è comprendere come sia urgente un radicale mutamento di paradigma di interpretazione dei fenomeni economici. Nessuna soluzione per la crisi sistemica può avvenire all’interno dei modelli economici dogmaticamente accettati. Come sapete, in questo compito alla Don Chisciotte, utilizzo, forse per deformazione professionale, concetti presi in prestito dalla Fisica e dalla Matematica per confronti di tipo qualititativo.
Durante il primo Dottorato di Ricerca in Fisica mi sono occupato di transizioni di fase di leghe metalliche. Guardate il seguente diagramma [1] che studia una transizione di fase ordine-disordine in una lega CuZn:
Si guardi l’analogia con il diagramma [2] che misura il moltiplicatore monetario negli USA, ossia il rapporto tra l’offerta di moneta e la base monetaria (considerando M1):
Nel periodo della crisi, esso è passato da 1.6 ad 1 segnando una diminuzione repentina. La funzione presenta una chiara evidenza di un passaggio di stato economico, di un mutamento radicale intrinseco.
Keynes, forse perché permeato da un atmosfera della fisica quantistica allora in piena costituzione fondativa, aveva già realizzato la possibilità della natura economica potesse presentare stati diversi. Introducendo la moneta speculativa era riuscito a comprendere come l’incremento dell’offerta della moneta potesse essere controbilanciato dalla riduzione della velocità della stessa. Era giunto all’idea di una fase diversa, nota come trappola di liquidità, purtroppo difesa timidamente e considerata soltanto un’ interessante ipotesi teorica. Aveva profeticamente compreso come la natura economica potesse presentare fasi in corrispondenza dei quali vi era una totale inefficacia della politica monetaria.
Viceversa I monetaristi ed i neo-classici (seppur con le dovute differenze) amano l’equilibrio mortale, la continuità, la derivabilità e la distribuzione di Gauss. Non riescono proprio a comprendere, malgrado la realtà mostri dati inconfutabili, la presenza di salti, di transizioni; malgrado i folli dogmi, la realtà si diverte, in una cascata di creatività, a presentare fasi diverse.
Per Mandelbrot “la discontinuità è ben lungi dall’essere un’anomalia che è meglio ignorare”. Ovviamente introdurre la possibilità di discontinuità all’interno dei modelli fa saltare tutta l’impostazione monetaristica.
L’ermeneutica dei monetaristi (nelle cui file sono iscritti tutti i sommi sacerdoti che dirigono la FED e la BCE) può funzionare soltanto in particolari condizioni, non può certamente essere utile a comprendere (ed a maggior ragione risolvere) la crisi sistemica attuale. Non è possibile trovare alcuna soluzione partendo dal falso postulato che la velocità di circolazione della moneta è costante. Non si può pretendere che le equazioni di stato dei gas perfetti possano funzionare per la fisica degli shuttle: essi esploderebbero in volo.


[1] Ezio Bruno and Leon Zingales, Are Metallic alloys charge glasses? Philosophical Magazine V.84 N.13
[2] Federal Reserve Bank of St. Louis

13 commenti:

  1. grande..
    eccellente articolo Prof, ma temo che pochi lo apprezzeranno come si deve.

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  2. Le confesso che ho capito proprio poco.

    Ma nn si preoccupi, nn e' colpa sua, di fisica e chimica capico poco anche alle superiori.

    Ha tempo per qualche ora di ripetione???


    CC

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  3. Salve Dott. Zingales!
    Come sempre post all'avanguardia!
    Potrebbe postarne uno con dei consigli magari anche spiccioli per affrontare alla bene e meglio sto casino che arriva?
    Lo so che c'è poco da fare, ma vediamo di fare almeno quel poco!

    cordiali saluti a lei e a tutti gli amici di questo blog

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  4. c'e' sicuramente qualche macroscopico problema in buona parte delle scuole di pensiero economico odierno. Anzi, direi quasi che sembra vengano disegnati l'equivalente di eccentrici ed epicicli pre-corpernicani per spiegare concetti che hanno una natura radicalmente diversa.

    A presciendere dal modello fisico che lei delinea, è secondo me palese che le forti non linearità macroeconomiche non possono proprio farcela, nonostante gli sforzi dei grandi economisti, a rientrare in un rango classico.

    A dirla tutta penso che il problema di fondo sia che la macroeconomia e la microeconomia si stiano in qualche modo fondendo poichè la macroeconomia non è più l'insieme di tanti piccoli fattori indipendenti (cari alla teoria gaussiana) ma la manovra di pochi fortissimi operatori. Allora non ci troviamo più nell'universo alla Asimov dove è possibile prevedere il futuro del sistema su lungo periodo, ma viviamo in preda ad imprevedili Mule (questa la capisce chi ha letto Asimov) che non possono essere schematizzati in una teoria statistica.

    Insomma l'economia oggi è fortemente non lineare almeno quanto è non lineare l'animo umano

    Saluti

    Jack

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  5. Per Bourne,
    prima o poi passerò dalla prte destruens a quella costruens..ma ancora non è il momento. Anche perchè devo rifletterci e per ora non ho tempo di farlo.
    Grazie dei complimenti

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  6. Per Jack,
    credo che Le possa interessare. Lo stesso paragone che aveva fatto era venuto in mente pure a me
    http://economiaincrisi.blogspot.com/2009/11/la-teoria-degli-epicicli.html

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  7. Gentile CC,
    sono stato un pò esagerato...mi perdoni.
    Per quanto riguarda le ripetizioni, non ho neanche il tempo di respirare.
    Con affetto

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  8. Nessun riferimento alla scuola Austriaca?

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  9. 16.02.2010 - Chiunque ma non Draghi
    Di G.P. Chi spinge il nome di Mario Draghi sullo >>> scranno più alto della BCE? Chi lo vuole successore di Mr. “rigore monetario”, il francese Jean-Claude Trichet? Nessuno dei paesi-pilastri dell’Unione Europea eccettuato, ovviamente, il nostro che in nome della bandiera e della patria combatte battaglie autolesionistiche e di retroguardia.

    http://www.cpeurasia.org/?read=47166

    Marco

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  10. Caro Leon,

    mi creda, intuisco che c'e' contenuto e logica, ed un pensiero critico, originale e profondo. e il tutto ci viene fornito in modo conciso e garbato. Lei e' una persona libera.
    Ma sono il classico ex studente che aveva difficolta' in matematica, fisica e chimica, e mettiamoci pure geometria.
    Si immagini un po'.......

    Cmq grazie per il suo lavoro, e per il piacere di dividere un po' del suo tempo anche con noi, suoi affezionati lettori.

    Domani avro' il primo appuntamento per la ristrutturazione della casa di mio padre e dei nonni.

    Si ricorda?? Le chiesi un consiglio.

    Crisi o non crisi, vado avanti in qualcosa di concreto

    Un caro saluto dalla Confederazione.


    CC

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  11. Egregio Dr. Zingales,
    partendo dalla sua affermazione:

    "Introducendo la moneta speculativa era riuscito a comprendere come l’incremento dell’offerta della moneta potesse essere controbilanciato dalla velocità di riduzione della stessa."

    è possibile che i termini velocità e riduzione siano stati invertiti?
    La frase non dovrebbe essere: ...controbilanciato dalla riduzione di velocità della stessa?

    Mi scusi per la sottigliezza ma il dubbio mi dilania.

    Complimenti per il suo lavoro, davvero notevole.

    N.U.

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  12. Caro N.U.,
    ovviamente si..è stato un refuso. Grazie mille della segnalazione

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  13. Per CC,
    sono io che devo ringraziare Lei per la pazienza che ha nel leggermi.
    Un saluto a Lei ed a tutta la Confederazione.

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